《系统化交易》[英]罗伯特·卡佛『EPUB电子书下载』

系统化交易 内容简介

系统化交易，指投资者通过建立交易系统，根据制定的买卖规则、风险管理规则、资金配置规则做交易决策，避免受到情绪影响，实现低风险高收益的交易策略。目前，它常常被应用于量化投资领域。作者罗伯特·卡佛因其出色的交易系统，在2008年金融危机中赚取了超10亿美元。

本书中，作者融合金融理论、系统化对冲基金策略管理经验以及深度研究，阐释了系统化交易的有效逻辑，并展示如何安全高效地实施这一策略。从创建交易规则到头寸规模管理，对每个环节都进行了详尽解析。所述框架适用于所有资产类别，包括股票、债券、外汇和大宗商品。

书中没有保证成功的神奇公式，但减少简单错误必将提升投资表现。你将学会规避常见陷阱，如避免策略过度复杂化，对预期收益过度乐观，承担过高风险，以及过度频繁交易。本书以翔实的内容、全面的视角与实用的建议，开创了系统开发的新范式。

系统化交易 作者简介

作者：罗伯特·卡佛

职业生涯始于巴克莱投资银行，从事衍生品交易;后入职全球知名对冲基金宏量基金（AHL）担任投资组合经理，亲历了2008年全球金融危机之前、期间及之后的完整市场周期。在宏量基金任职期间，主导开发了基本面全球宏观策略，并管理规模达数十亿美元的固定收益投资组合，直至2013年从行业隐退。后成为独立交易员，在网络上公开自己的交易实盘，并对自己的交易系统构建框架进行总结写成这本书，在全球范围内获得极大关注。

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译者：量化鲲

某央企资产管理部副总裁，中欧工商管理学院MBA导师。曾任职于易方达基金、中信证券、国金创新，就任国金创新FOF事业部总经理期间，资产管理规模峰值为24亿元。熟悉不同投资策略，曾参与尽调300多家私募和公募专户团队，深入研究60家，累计投资32家。

系统化交易 目录

引言
第一部分理论
第一章有瑕疵的人脑
第二章系统化交易规则
第二部分工具箱
第三章拟合
第四章投资组合配置
第三部分框架
第五章框架概述
第六章金融工具
第七章预测
第八章综合预测
第九章波动率目标
第十章持仓规模
第十一章投资组合
第十二章速度与规模
第四部分实践
第十三章半自动交易者
第十四章资产配置型投资者
第十五章坚定的系统交易者
后记优秀的系统化交易者的共同特征是什么？
术语表
附录A相关资源
附录B交易规则
附录C投资组合优化
附录D框架细节
致谢
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